8.16 Média de movimentação de T3 A média de movimentação de T3 por Tim Tillson é uma combinação de suavidade tripla do DEMA (veja a Média de Movimento Exponencial Duplo e Triplo) e uma EMA simples (veja a Média de Movimento Exponencial). Um determinado ldquovolume factorrdquo V (padrão 0.7) controla o quanto do DEMA é usado. O fator varia de 0, o que dá uma EMA simples, até 1 que dá um DEMA completo. Os valores intermediários são uma combinação. A fórmula para este DEMArdquo ldquogeneralizado é ou equivalentemente a seguir, enfatizando como uma parte do termo momentum presente no DEMA é usado, T3 aplica-se três vezes. O gráfico a seguir mostra as ponderações resultantes de N10 e v0.7. No extremo inferior inferior v0 é simplesmente um EMA triplicado (veja EMA de EMA de EMA). No extremo superior v1, T3 é um DEMA de DEMA de DEMA, e o seguinte é o peso para esse (novamente N10), Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, Kevin Kevin Ryde Chart é um software livre você Pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo de acordo com os termos da GNU General Public License, conforme publicado pela Free Software Foundation, quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. Correção por erro Zero Lag (bem, quase) por John Ehlers E Ric Way Um pouco de atraso é uma coisa boa. Herersquos como você pode remover uma quantidade selecionada de uma média móvel exponencial e usar o filtro em uma estratégia comercial efetiva. Todos os filtros de suavização e médias móveis têm atraso. O atraso é necessário porque o alisamento é feito usando dados passados. Portanto, a média inclui os efeitos dos dados desde vários bares atrás. Neste artigo, mostramos como remover uma quantidade selecionada de atraso de uma média móvel exponencial (Ema). Remover todo o atraso não é necessariamente uma coisa boa, porque sem atraso, o indicador apenas rastreia o preço que você estava filtrando, a quantidade de atraso removido é uma compensação com a quantidade de suavização que você está disposto a renunciar. Mostramos os efeitos da remoção de atraso em um indicador e, em seguida, use o filtro em uma estratégia de negociação efetiva. A EMA Uma média móvel exponencial (Ema) é calculada tomando uma fração do preço atual e adicionando-lhe a quantidade (1 - fração) vezes o valor previamente calculado da Ema. Essa fração é chamada de ldquosmoothing factorrdquo e é comumente chamada de alfa (alfa), e alfa é sempre inferior a 1. A equação para um Ema pode ser escrita como: onde EMA1 é o valor da EMA há uma barra atrás. Figura 1: resposta zero lag ec (amarelo) e ema (vermelho) a uma função de etapa. O comprimento SMA é definido como 12 e o limite de ganho é definido como 50. Observe que a linha indicadora CE tem um aumento e um tempo de queda significativamente mais altos do que o EMA. Hellip Continuou na edição de novembro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de novembro de 2010 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.
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